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ASSET-LIABILITY-MANAGEMENT

La gestion actif-passif (GAP) établit le lien entre la fortune (actif) et les engagements (passif) de la caisse de pension. La base de la gestion actif-passif consiste donc en une analyse de l’actif et du passif de votre fonds de pension. Les chiffres clés ainsi obtenus permettent d’élaborer une stratégie d’investissement qui garantit, avec un degré de probabilité élevé, la couverture à moyen et long terme de vos engagements de prévoyance par vos actifs existants. Notre analyse comprend les prestations suivantes:

  • Description de la situation de départ
  • Projection des obligations et des flux de trésorerie (environ 10 ans)
    • Evolution du portefeuille assuré
    • Evolution du capital de prévoyance et des flux nets de trésorerie
    • Détermination du rendement théorique
    • Détermination du budget de risque
  • Résumé des restrictions de placement légales et spécifiques au client
  • Analyse de la stratégie d’investissement (environ 10 ans)
    • Potentiel de rendement des marchés financiers
    • Examen du potentiel d’optimisation de la stratégie d’investissement actuelle
    • Elaboration de propositions pour une nouvelle stratégie d’investissement
  • Projection du taux de couverture (environ 10 ans)
    • Valeur attendue et plage de fluctuation
    • Analyses de sensibilité et tests de stress
  • Calcul du montant théorique de la réserve de fluctuation de valeur
    • Valeur à risque ou valeur conditionnelle à risque
  • Recommandations concernant les mesures à prendre

Grâce à nos services de conseil, nous couvrons l’ensemble du processus d’investissement des fonds de pension et connaissons donc parfaitement leurs enjeux. Dans l’environnement de marché actuel, des concepts d’investissement efficaces sont au centre de nos considérations et recommandations.

Avez-vous des questions?

Philippe Schlumpf

Senior Investment Consultant
Tél. +41 43 817 73 00
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Avez-vous des questions?

Samuel Blum

Expert en caisses de pension CSEP
Tél. +41 43 817 73 00
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